Una implementación de orden cuadrático del algoritmo de innovaciones en series de tiempo
DOI:
https://doi.org/10.59741/agraria.v9i3.501Resumen
Este trabajo trata sobre el problema de pronóstico para una serie de tiempo estacionaria. El principal resultado es la formulación de un método de orden cuadrático para implementar el algoritmo de innovaciones, cuya codificación usual tiene orden cúbico. El procedimiento propuesto combina el esquema recursivo de Durbin Levinson, con un teorema de transformación de representaciones para un pronóstico. A Second Order Implementation for the Innovations Algorithm in Time Series Analysis
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